Greeks bậc 2 đo độ nhạy của Delta. Đây là nhóm Greeks dùng để phân tích dòng tiền phòng hộ của dealer: khi Delta của họ đổi, họ phải mua hoặc bán tài sản cơ sở để cân lại vị thế.
Delta đổi bao nhiêu khi IV tăng 1 điểm. Về toán học, Vanna cũng bằng Vega đổi khi giá đổi. Call và put có Vanna bằng nhau.
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Đơn vị | Delta / 1 điểm IV |
| Bằng 0 | Gần ATM; lớn nhất ở vùng hơi ngoài tiền |
Delta đổi bao nhiêu sau 1 ngày trôi qua.
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Đơn vị | Delta / ngày |
| Mạnh nhất | Tuần đáo hạn và buổi chiều ngày 0DTE |
| Greek | Đo gì | Ghi chú |
|---|---|---|
| Vomma (Volga) | Vega đổi khi IV đổi | Dành cho người giao dịch biến động |
| Speed | Gamma đổi khi giá đổi | Gamma "tăng tốc" khi giá chạy về strike lớn |
| Color | Gamma đổi khi thời gian trôi | Gamma 0DTE phình to cuối ngày |
| Zomma | Gamma đổi khi IV đổi | — |